日前，中國光大銀行大數(shù)據(jù)實驗室基于風險管理領域的預警分析研究，成功孵化出數(shù)據(jù)產品——“濾鏡”。該產品利用大數(shù)據(jù)技術對企業(yè)客戶進行過濾，形成高信用違約傾向的企業(yè)名單，向總分行風險管理決策者提供更加科學精準的決策支持;同時依托首個移動數(shù)據(jù)應用平臺——“光速觀察”，提升風險決策的時效性。

此項數(shù)據(jù)產品運用社交網絡、路徑算法、文本分析等大數(shù)據(jù)分析挖掘技術，在線運行特殊交易對手、風險共同體、復雜循環(huán)擔保圈三類大數(shù)據(jù)模型信號。其中，“復雜循環(huán)擔保圈”模型用于發(fā)現(xiàn)擔保網絡中的隱蔽性風險模式，有效防范群體性違約風險，在三類信號中表現(xiàn)最佳。在2016年下半年試運行期間，此類信號過濾的企業(yè)中，36%的企業(yè)在6個月內出現(xiàn)關注類貸款，為該行提供了及時、有效的信貸風險情報。

在實際應用中，“濾鏡”體現(xiàn)出預警精準、動態(tài)追蹤、信息全面等特點。“濾鏡”可針對潛在風險企業(yè)實現(xiàn)動態(tài)預警管理，向使用者提示新增風險、惡化情況及相關違約信息。并且，信息來源較傳統(tǒng)風險信號更為全面：一方面基于社交網絡分析技術實現(xiàn)風險預警與管理從“單點”擴展到“網絡”;另一方面引入有價值外部數(shù)據(jù)與行內信息進行有效整合從而構建全面的企業(yè)信用風險分析數(shù)據(jù)源。

光大銀行信息科技部李璠總經理表示：“以大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網為代表的新型技術正在推動實體經濟變革與創(chuàng)新，銀行的風險管理決策方式也逐步轉向智能化和移動化。近年來，我行科技創(chuàng)新機制催化大量創(chuàng)新項目，為行內業(yè)務智能化轉型提供支持。經過多年前瞻性數(shù)據(jù)分析實踐，光大銀行提出適合銀行的數(shù)據(jù)驅動商業(yè)模型，形成一套以‘數(shù)據(jù)業(yè)務價值’為核心驅動力的數(shù)據(jù)產品化方法。通過數(shù)據(jù)產品的創(chuàng)新孵化將數(shù)據(jù)價值融入不同業(yè)務場景，支持我行業(yè)務綜合化、特色化、輕型化、智能化發(fā)展要求?！?通訊員? 樓蓉 李昕）